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こんにちは。
「ぽっちゃり勇者の自動売買LAB」の、ぽっちゃり勇者です。
前回の記事では、GPT-Tradeについて調べてみました。
そして僕が一番気になったのが、
「Cトレ」
という自動売買です。
設定しておけば自動的に売買を繰り返してくれる。
しかも相場が上下するたびに利益確定を狙える。
勇者「これ……ずっと上下してくれれば最強なのでは？」
エコーネ「ええ。ずっと上下してくれれば、ね♡」
勇者「その言い方、嫌な予感しかしない。」
ということで今回は、
Cトレはどうやって利益を出すのか？
そして同じくらい重要な、
Cトレはどこが怖いのか？
この2つをできるだけ簡単に整理してみます。
Cトレとは？
Cトレは、GPT-Tradeに搭載されているリピート型の自動売買です。
あらかじめ決めた条件に従って、新規注文と決済を自動的に繰り返します。GMOコインとAPI連携した場合、実際の売買はGMOコインの口座で行われます。
ものすごく簡単にすると、
安くなったところで買う
↓
少し上がったら売る
↓
また安くなったら買う
↓
また上がったら売る
これを機械に繰り返してもらうイメージです。
たとえば、こんな相場があったとする
説明のため、架空の通貨が、
100円～110円
あたりを行ったり来たりしているとします。
買い方向のCトレを設定して、
100円で買う → 101円で利益確定
102円で買う → 103円で利益確定
104円で買う → 105円で利益確定
……というように注文を仕掛けておきます。
相場が、
102円 → 105円 → 103円 → 107円 → 104円 → 108円
みたいに上下してくれれば、その値動きの途中で何度も利益確定できる可能性があります。
これがリピート自動売買の面白いところ。
相場が一方向へドーンと上がらなくても、
「上下すること」そのものを利益機会にできる
わけです。
公式解説でも、Cトレのようなリピート自動売買は、値動きが一定範囲に収まる局面で強みを発揮するとされています。
レンジ相場はCトレの狩り場
たとえば価格がこんな動きをしていたとします。
110円 ───────── 上限
／＼ ／＼
／ ＼ ／ ＼
／ ＼／ ＼
／ ＼
100円 ───────── 下限価格が上へ行ったり、下へ行ったり。
人間からすると、
「結局どっち行くんだよ！」
となる相場です（笑）。
でもCトレからすると、
上下してくれるたびに売買チャンスが生まれる。
だからレンジ相場との相性がいいわけです。
利確幅を小さくすれば、たくさん稼げる？
ここで勇者は当然こう考えました。
勇者「じゃあ利益確定をめちゃくちゃ細かくすれば、何回も儲かるのでは？」
エコーネ「はい。第1回実験テーマ決定ですね。」
Cトレでは、利益確定する値幅を調整できます。
公式のシミュレーション解説でも、利益確定値幅を狭くすると決済回数が増えやすく、回転率の高い運用になる一方、1回あたりの利益は小さくなり、スプレッドなどのコストの影響も受けやすくなると説明されています。
つまり、
利確幅を狭くする
→ 利確しやすい
→ 回転しやすい
→ でも1回の利益は小さい
逆に、
利確幅を広くする
→ 1回の利益は大きい
→ そこまで価格が動かないと決済されない
という関係になります。
「何pipsが一番いいの？」
これはかなり面白い検証テーマです。
後日、このLABで実際に比較します。
でも、本当に怖いのはここから
ここまでなら、
Cトレめっちゃいいじゃん。
となります。
ところが。
相場はいつまでも100円～110円の間にいてくれるとは限りません。
先ほどの買いCトレで、
104円で買う
102円で買う
100円で買う
とポジションを持ったあと……
価格が、
98円
になったら？
さらに、
95円
になったら？
買いポジションが「在庫」として残る
利益確定できなかった買いポジションは残ります。
イメージすると、
110円 ────── 想定レンジ上限
106円 ○ 利確
104円 ● 買い
102円 ● 買い
100円 ● 買い
──────── 想定レンジ下限
98円 ↓
96円 ↓
94円 ★ 現在価格この状態では、
104円で買ったポジションも、
102円で買ったポジションも、
100円で買ったポジションも、
全部含み損です。
ここが、僕がCトレを調べていて一番重要だと思ったところです。
「確定利益」と「本当の損益」は違う
たとえば運用画面に、
確定利益 ＋20,000円
と表示されていたとします。
「おお！2万円儲かった！」
と思いますよね。
ところが現在保有しているポジションに、
含み損 －50,000円
があったらどうでしょう。
単純化すると、
確定損益 ＋20,000円
含み損益 －50,000円
────────
総合損益 －30,000円
です。
これなら見え方がまったく違います。
GPT-Tradeのシミュレーションでも、「確定損益」と含み損益を反映した「総合損益」は分けて確認できます。最大ドローダウン、最大保有数量、売買回数なども確認できます。
だから、このLABでは確定利益だけを見てCトレを評価しません。
最大DDを見る理由
ここで登場するのが、
最大ドローダウン（最大DD）
です。
簡単にいえば、
「運用中にどれくらい大きな落ち込みを経験したのか」
を見る重要な数字です。
GPT-Tradeのシミュレーションでは、最大DDなどを確認できます。
ただし注意したいのは、シミュレーション期間です。
Cトレのシミュレーションでは現在、
1か月・3か月・6か月
を選択できます。
つまり、
6か月シミュレーションの最大DD＝この戦略で起こり得る最大損失
ではありません。
その6か月の値動きの中で発生した数字です。
公式解説でも、運用が長期化するとシミュレーション以上に最大DDが拡大する可能性があり、表示される想定証拠金は実質的に最低限の証拠金なので、実運用では余裕を持たせる重要性が説明されています。
勇者「シミュレーションで最大DD－1万円！余裕！」
エコーネ「過去6か月では、ですよ。」
勇者「……エコーネ先生、毎回いいところで現れるな。」
注文を細かくすればするほど安全？
もう一つ気になるのが注文間隔です。
たとえば、
100円
99円
98円
97円
96円……
と細かく買っていけば、たくさんの値動きを拾えそうです。
しかし、逆方向へ価格が動いた場合には、保有するポジションも増えやすくなります。
公式の検証でも、新規注文値幅を狭くすると注文密度が高くなり、必要証拠金や最大DDが大きくなるケースが示されています。逆に注文値幅を広げれば、ポジション数を抑えやすくなります。
つまり、
細かく注文＝単純に優秀
ではありません。
ここにも、
利益機会 vs 含み損リスク
というトレードオフがあります。
ロットを増やせば利益も増える。でも……
これは分かりやすいですね。
注文数量を2倍にすれば、同じ値動きでも得られる利益は大きくなります。
しかし当然、
逆行したときの含み損も大きくなります。
GMOコインが公開しているクイック設定の例でも、注文数量を1万通貨から2万通貨へ倍増したケースでは、最大DDも－13,700円から－27,400円へ倍増しています。
ジョブくん「利益2倍！」
勇者「おお！」
ジョブくん「最大DDも2倍！」
勇者「後半いらなかった。」
これも自動売買LABで重要視したいところです。
Cトレにはリスク管理機能もある
もちろん、何の防御もないわけではありません。
GPT-Tradeには、証拠金維持率などを条件として新規エントリーを止めるリスクフィルタなども用意されています。注文数量、最大保有数量、売買レンジ、利益確定や損切りの値幅なども調整できます。
さらに、最初から自分ですべての数値を決めなくても、あらかじめ用意された**「クイック設定」**から始める方法もあります。
クイック設定では、運用前にシミュレーション結果を確認でき、想定証拠金、確定利益、最大DDなどを見てから設定を保存・調整できます。
ただし、
「リスク管理機能がある＝損しない」
ではありません。
設定そのものが相場に合わなくなる可能性もあります。
だからこそ、設定して終わりではなく、運用中の数字を見ることが重要だと思っています。
Cトレのメリット・注意点をまとめると
僕なりに現時点で整理すると、こんな感じです。
| Cトレの特徴 | ぽっちゃり勇者の理解 |
|---|---|
| 自動売買 | 設定したルールで繰り返し取引 |
| レンジ相場 | 上下動を利益機会にしやすい |
| 利確幅を狭くする | 回転しやすいが1回の利益は小さくなる |
| 注文間隔を狭くする | 機会は増えるがポジションも増えやすい |
| ロットを増やす | 利益も含み損も大きくなる |
| レンジを外れる | 含み損拡大に注意 |
| シミュレーション | 有用だが将来の成績を保証しない |
| 最大DD | かなり重要。ただし過去期間の数字 |
こうして見るとCトレは、
「勝手に儲けてくれる仕組み」
というより、
「どの値動きを、どのくらいの資金とリスクで取りに行くかを設定して、自動化する仕組み」
と考えたほうがしっくりきます。
じゃあ、どんな設定がいいの？
ここからが、
ぽっちゃり勇者の自動売買LAB
の本番です。
理屈だけなら、
「注文間隔は広いほうが安全」
「利確幅は○pipsがいい」
「資金には余裕を」
と言えます。
でも僕が知りたいのは、
実際、数字にするとどうなるの？
というところ。
そこで次から、実際にCトレのシミュレーションを使って、
利確幅
注文間隔
ロット
必要資金
確定利益
総合損益
最大DD
最大保有量
などを比較していきます。
最初にやってみたいのは――
「利確幅5pips・10pips・20pipsで成績はどう変わる？」
です。
勇者「10pipsずつ取れば、毎日チャリンチャリン……」
エコーネ「まずシミュレーションしましょうね♡」
勇者「はい。」
Cトレは本当に使えるのか。
どこまでのリスクなら許容できるのか。
そしてシミュレーションと実運用はどれくらい違うのか。
自腹で挑んで、数字で検証。
自動売買ダンジョン、第2階層へ進みます。
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